华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2017年第3

时间:2018-01-11 20:47   编辑:admin

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2016年12月24日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 第4页共13页

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。基金成立于2016年6月24日。

  基于本基金作为指数基金的特点,建仓期结束后基金的仓位已经上升到95%左右,今后仓位将尽

  整个17年三季度,标普香港中小盘指数稳步上涨。从2726.52上涨到3122.08,涨幅14.5%。

  恒生指数季环比上涨6.9%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数涨幅高于恒生指数。表现强于恒生

  指数的主要原因在于指数中的内房、汽车及科技类公司表现突出。香港中小指数一季度年化日均波幅16.4%,相较恒生指数的11.5%更高。

  日常操作过程中,人民币汇率方面,2017年三季度人民币汇率呈现升值走势。三季度人行中

  间价从0.8679升值至0.8497,相对于港币升值2.1%。同期,人民币交易价也相对于港币升值2.0%

  截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为12.14%,同期业绩比较基准收益率为

  11.48%。基金表现好于比较基准的主要原因在于期间权重占比较大的成分股分红派息所致。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存

  序 公司名称(英 名称 证券 证券 国家 数量(股)公允价值(人民 资产净

  5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  1、基金管理人于2017年8月9日发布公告,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“公司”)

  华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股51%,Warburg

  ManagementS.A.持有的华宝兴业基金公司49%的股份的交割。公司及相关股东目前正在办理后续

  2、基金管理人于2017年10月20日发布公告,2017年10月17日,公司正式完成上海市工

  商局变更登记备案手续,公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理有限公司”。

  4、基金管理人于2017年9月29日发布公告,聘请欧江洪先生担任公司副总经理。

  5、2017年10月13日,本基金管理人发布公告《华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

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